Управление рисками

Чередниченко Значительные объемы операций, высокая сложность внутренних бизнес-процессов и технологий, большое количество задействованных в процессах структурных подразделений - далеко не полный перечень факторов, подвергающих современные финансовые учреждения операционным рискам. И хотя на текущий момент у отечественных компаний, предоставляющих финансовые услуги, сформировалось четкое понимание необходимости управления операционными рисками, зачастую в этом процессе возникают проблемы, связанные с отсутствием методологических и информационно-технологических средств идентификации, контроля и мониторинга операционных рисков. Одновременно, существующие рекомендации Базельского межбанковского комитета, касающиеся в первую очередь крупных финансовых учреждений, вынуждают их создавать системы управления операционными рисками для повышения"кредита доверия" и рейтинга надежности. Необходимо отметить, что процесс идентификации и классификации операционных рисков может натолкнуться в крупных банках на серьезные проблемы, связанные с отсутствием моделей бизнес-процессов финансового учреждения, без которых не возможно точно определить участки возникновения рисков функции, процедуры процессов , частоту возникновения количество риска за период , оценить размеры потерь и вероятность их наступления. Существующие подходы интеграции моделей процессов организации и операционных рисков позволяют сегодня решать подобные проблемы. Другой не менее важной проблемой, связанной с процессом построения системы управления операционными рисками является получение внутренней и внешней аналитической отчетности в различных информационных срезах данных например, количестве риска в технологическом процессе, размере потерь на структурное подразделение и т. Решением подобной проблемы может служить применение систем моделирования и анализа процессов, поддерживающих функции описания и контроля операционных рисков, а также поддерживающих возможность интеграции с внешними системами для импорта расчетных данных и экспорта отчетной информации. Одним из таких решений на сегодняшний день является методология и система моделирования , которая позволяет не только описывать существующие бизнес-процессы, организационную структуру, продукты организации и т. Вероятность наступления того или иного риска также может являться либо фиксированной величиной, либо расчетной например, учитывая вероятности и сценарии в самих процессах можно значительно повысить качество оценки операционного риска.

Карту рисков бизнес-процессов можно сделать практичной

Национальная банковская система переживает сейчас непростой период: В этих условиях особенно повышаются роль риск-менеджмента и требования к нему со стороны собственников, руководителей и бизнес-подразделений банков. Позвольте начать наше обсуждение с упоминания главной темы июльского номера нашего журнала.

Кредитный риск - это вероятность потерь в связи с невыполнением, связанных с исполнением внутренних бизнес-процессов, действиями персонала.

Не стоит забывать и о стихийных бедствиях, компьютерных вирусах, экономических кризисах и других явлениях, способных нанести урон компании. Вместе с тем рисками можно управлять так же, как процессами производства или закупки материалов. Для того чтобы компания могла принимать обоснованные решения в условиях неопределенности, она должна выработать политику по управлению рисками. Управление рисками следует регламентировать специальным внутренним документом — программой по управлению рисками.

Как правило, она включает следующие разделы: Политика по управлению рисками должна быть одобрена и принята высшим руководством или акционерами компании. Рассмотрим более подробно все разделы этого документа. В толковом словаре русского языка С. Для математиков риск — это функция распределения случайной величины, для страховщиков — объект страхования, размер возможного страхового возмещения, связанного с объектом страхования.

Для инвесторов же риск — это неопределенность, связанная со стоимостью инвестиций в конце периода, вероятность не достичь цели и т.

Бизнес-процесс Носители Определяя ту или иную вероятность наступления рискового события, экспертный анализ должен охватывать полный объем факторов, влияющих на материализацию кредитного риска, причем уровень детализации диктуется объективной реальностью функционирования банка. В данном примере карта рисков предстает на верхнем уровне детализации, то есть если эксперт утверждает, что при реализации рискового процесса вероятность наступления рискового события соответствует какому-либо значению, то в этом значении учитывается воздействие всех рискообразующих факторов, воздействующих на носителя риска.

Для удобства рекомендуется инвентаризировать возможных носителей риска.

Зам. начальника управления рисков ОАО «Банк Москвы» Кудрявцева к риску и таксономия способов воздействия на бизнес-процессы в целях приведения ОР к приемлемым значениям Синтез карты рисков для SelfAssessment.

Наблюдательный совет Наблюдательный совет, в целом, осуществляет контроль за рисками банка: Совет директоров управляет деятельностью банка, выполняя обязанности и достигая цели в соответствии с рисковой политикой и стратегией подтвержденной Наблюдательным советом. Более того, Совет директоров помогает в составлении и улучшении планов по чрезвычайным ситуациям, риск аппетиту и другим показателям, а также обеспечивает соответствующие подразделения необходимыми ресурсами.

Комитет по управлению рисками просматривает документы касательно политики управления рисками на предприятии, риск лимитов, моделей по управлению рисками, а также толерантность к риску и шкале результатов и вероятности. КУР обеспечивает усовершенствование общепризнанной практики по управлению рисками и подготавливает предложения по новым возможностям. Главный директор по управлению рисками наряду с контролированием деятельности по управлению рисками, также является связующим звеном между деятельностью соответствующих подразделений и деятельностью Совета Директоров.

Более того, он обеспечивает правильную и своевременную отчетность, контролирует общекорпоративный предел рисков и стратегию по минимизации рисков. Главный директор по управлению рисками также обеспечивает принятие решений на основе самой полной и достоверной информации, и обеспечивает правильность метода принятия решений. Департамент по управлению рисками составляет, применяет и управляет программой по управлению рисками на предприятии: Выявляет главные риски по которым составляется корпоративный отчет; Согласует процесс, правила, инструменты и информационные системы по управлению рисками с владельцами рисков; Следит за качеством портфеля, аномалиями и т.

Классификация рисков Кредитные риски: Кредитные риски — это риски невыполнения дебитором своих обязательств по кредитам и кредитным линиям. К случаям невыполнения обязательств относятся задержка выплат, реструктуризация кредитов и дефолт дебитора. Создается нормативно-правовая база по управлению рисками, проводится контроль за оптимизацией и выполнением нормативов До запуска новых продуктов проводится оценка допустимых пределов кредитных рисков В зависимости от характеристик кредитных продуктов создаются новая отчетность и инструменты контроля , , и т.

Бизнес-процессы в банке: описание, оптимизация, регламентация и управление

Если в г. Для наиболее эффективного выхода из кризиса и роста капитализации кредитным организациям потребовалась новая среднесрочная стратегия развития бизнеса. Новые стратегии подразумевают предложение новых кредитных продуктов, внедрение новых информационных технологий, наем дополнительного персонала, возврат компетенций по принятию отдельных кредитных решений в регионы и т.

Комплексная типовая бизнес-модель банка (финансовой организации). операционными рисками и бизнес-процессами можно успешно решать в рамках выгружающий дерево (карту) операционных рисков в текстовый формат.

При этом логику такой цепочки, на чем бы она не базировалась, целесообразно согласовать внутри организации. Цели бизнес-процессов, как правило, не отличаются разнообразием, описаны в стандартах и включают следующее: Очень важно видеть здесь водораздел между риском и фактором риска: Ведь именно недостатки систем управления и организации бизнес-процессов находятся в фокусе интереса внутреннего аудитора.

При этом правильное выявление причин — половина успеха дела при формировании и выполнении рекомендаций. С точки зрения цепочки создания стоимости риски бизнес-процессов могут быть такими: Здесь также целесообразно разработать типологию недостатков в привязке к задачам систем управления и целям бизнес-процессов. Приведенные факторы, в свою очередь, создают такие типовые риски, как, например:

Об управлении рисками в банке

Управление кредитным риском в Банке реализуется через установление лимитов на отдельных заемщиков, эмитентов, контрагентов, а также через диверсификацию кредитного портфеля в разрезе отраслевых и географических сегментов, групп взаимосвязанных лиц. Контроль риска снижения ликвидности осуществляется в Банке через принятие управленческих решений, регулирующих структуру баланса в части установления объемных, временных и стоимостных ограничений на проведение активных и пассивных операций, через совершенствование внутренних процедур управления ликвидностью, через разработку и применение методик количественной оценки и стресс-тестирования на основе анализа разрывов ликвидности.

В Банке устанавливаются лимиты и ограничения открытых позиций по долевым, валютным и долговым инструментам, осуществляется мониторинг текущей конъюнктуры финансовых рынков и прогнозирование движения существенных факторов рыночного риска. Банк управляет валютным риском, осуществляя мониторинг открытых позиций в разрезе отдельных валют и их совокупности, оперативно принимает соответствующие управленческие решения.

Методы минимизации валютного риска основываются на прогнозировании валютных колебаний, хеджировании и лимитировании открытых валютных позиций. В рамках управления фондовым риском Банк определяет срочность вложений и структуру портфелей ценных бумаг.

Взаимосвязь процесса управления рисками с процессами . нескольких функций (бизнес-процессов), который основывается на 16) Карта рисков - графическое и текстовое описание ограниченного числа .. кредитные риски (на корпоративные контрагенты, банки второго уровня и по требованиям в.

Ставропольский государственный аграрный университет сегодня-это крупнейший многопрофильный вуз страны, флагман высшего аграрного образования в России, двукратный лауреат премии Правительства Российской Федерации в области качества, двукратный обладатель наивысшей Европейской награды в области совершенства Главная цель проведения конференции заключается в обмене передовым опытом и знаниями в сфере экономики и управления.

Полученные результаты будут полезны всем участникам и, в первую очередь, экономической науке современной России, а предложенные рекомендации действительно найдут своё применение в практической деятельности. В журнале освещены актуальные вопросы экономики на ее современном этапе развития. Представляет интерес статьи ученых Трухачева В. Новый взгляд на промышленную политику автор Блинов А. Представляет интерес исследование Середины М.

При этом Склярова Ю. Научная статья Глотовой И. Еще одна статья Латышевой Л. Авторы считают, что эта методика позволяет более эффективно управлять предпринимательской структурой, минимизировать финансовые риски в агаробизнесе.

Регуляторный риск в коммерческом банке. Методология и практика -

А также компоненты управления кредитными рисками, осуществление контроля кредитных рисков со стороны Наблюдательного Совета, Правления и высшего менеджмента, организационные структуры, системы и процедуры, выдача кредитов, измерение кредитных рисков, управление кредитом, утверждение кредитов, мониторинг и контроль кредитных рисков, установление лимитов, предоставление полномочий, управление проблемных кредитов. Элементы управления рыночных рисков, осуществление контроля рыночных рисков со стороны Наблюдательного Совета, Правления и высшего менеджмента, организационные структуры, оценка, измерение кредитных рисков, измерение рыночных рисков боле простым методом, накопление рисков, мониторинг рисков, контроль рисков, аудит.

Основной целью управления и контроля валютных рисков является доведение до минимума потерь банковского капитала при формировании активов и пассивов с использованием иностранной валюты. Управление валютным риском осуществляется поэтапно: Выявление риска - определение открытой валютной позиции и опасности ее подвергания риску; Количественная оценка валютного риска; Установление лимитов. Этому риску склонны все активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок Банка.

Основные бизнес-процессы банка - Создают продукт (услугу), представляющий ценность для внешнего клиента. - Создают.

Большинство банков озабочено сейчас проблемами определения требований к решениям и подбора таких программ. Банки решают вопрос выбора пути и этапов реформирования технологии управления рисками в сочетании с поэтапным внедрением специализированного программного обеспечения ПО. В какой момент возникает потребность в автоматизации? Как выбрать программу или оптимальную комбинацию программных компонент и получить комплексное решение?

Как связать этапы развития технологии управления рисками с этапами внедрения ПО и получить максимальный экономический эффект от внедрения? Об этом пойдет речь в нашей статье. Алиса Мельникова Предпосылки роста интереса к управлению рисками Развитие российской экономической системы выглядит в последние годы довольно стабильным. Потрясения на рынках редки и по размеру не сравнимы с кризисом года или гиперинфляционными скачками начала девяностых.

Использование карты рисков для их выявления

Действия — узкоспециализированные функции нижнего уровня, из которых состоят процедуры. Получение и обработка заявки 2. Провести интервью с клиентом 2. Получить минимальный комплект документов от клиента 2.

процессами (точнее, их совокупностями, поскольку без взаимосвязей между предъявляются не столько к качеству банковских продуктов напрямую, сколько к си стеме организации управления банковским бизнесом (по аналогии с Эти карты создаются работой системы управления организации, которая.

Город Москва Семинар проводит: Член Координационного комитета Ассоциации Российских Банков по стандартам качества банковской деятельности. Формализованность и регламентированность бизнес-процессов на сегодняшний день является одним из ключевых факторов успеха любого коммерческого банка. Описание и оптимизация бизнес-процессов прямым образом влияет на операционную и стратегическую эффективность банка, что в итоге влияет на показатели прибыльности и рейтинги.

Итеративность связана с тем, что меняются требования клиентов, меняется рынок, выходят новые нормативные документы регулирующих органов и т. Такого рода изменения требуют постоянного контроля и необходимости актуализации бизнес-процессов. Семинар-практикум раскрывает содержание процессных технологий управления и их практическое применение для совершенствования деятельности банков.

Рассматриваются методики описания, анализа, оптимизации, контроля, автоматизации бизнес-процессов, современные нотации бизнес-моделирования, их преимущества и недостатки, области применения и программные продукты, их поддерживающие. Все методики многократно апробированы во многих российских и международных банках разного масштаба и профиля деятельности, доказали свою эффективность.

Ставка на карту рисков

Если бы не было рисков, не было бы ни бизнеса, ни повода пить шампанское. Но мы все еще имеем и то и другое, ведь риски в бизнесе — это единственная среда обитания шанса, фортуны, успеха и новых возможностей Простейший способ поставить в тупик бизнесмена — спросить его: Первая реакция будет негативной: Но если продолжить разговор, то выяснится, что вместе с рисками исчезнут не только помехи для бизнеса, но и сам бизнес.

Отнюдь нет, ведь риск — это единственная среда обитания шанса, фортуны и успеха, в других условиях они не живут.

Описание и оптимизация бизнес-процессов прямым образом влияет на операционную со стратегией банка, персоналом, операционными рисками , бизнес-процессов (технологических карт) банка в различных.

Предположим, что в ходе реализации первого этапа руководством сформулированы цели и поставлены задачи риск-менеджмента компании. Следующим шагом предстоит выявить и идентифицировать основные угрозы текущей и перспективной деятельности. Одним из действенных и наглядных инструментов такой работы является карта рисков. Этап картографирования рисков Самостоятельная борьба с рисками в бизнесе, как правило, начинается с традиционного -анализа и описания угроз. К этому подключается анализ документации: Исследуются действующие политики, регламенты, результаты сессионной стратегической деятельности.

В ходе исследований и коллегиальной работы формируется состав внешних и внутренних факторов, способных оказать влияние на уровень рисков. В результате выявленные угрозы подлежат сведению в единую таблицу, представляющую собой систему факторов риска с их перечнем, иногда именуемым профилем факторов риска. Помимо сводной таблицы целесообразно также разработать классификационную схему факторов с выделенными взаимосвязями между ними. Более конкретной формой выявления факторов служит их идентификация.

Идентификация рисков предполагает выявление самых значимых качественных и количественных их характеристик, в состав которых входят: Иными словами, риск необходимо сопоставить с указанными параметрами. В момент, когда мы начинаем осмыслять размер ущерба, возникает переход на второй этап технологии управления — стадию оценки. Измерение риска в рамках идентификации факторов и первичной оценки инструментально производится сначала качественно, а затем количественно.

5.1 Проектные риски Обзор процессов управления рисками

Узнай, как дерьмо в голове мешает людям больше зарабатывать, и что ты лично можешь сделать, чтобы очистить свои"мозги" от него навсегда. Нажми тут чтобы прочитать!